Сравнение GMOM с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
GMOM и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -8.15% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.88% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 6.88%.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
MOOD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и MOOD
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
GMOM vs. MOOD — Ранг доходности на риск
GMOM
MOOD
Сравнение GMOM c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.23 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.30 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 11.61 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и MOOD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и MOOD
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и MOOD
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -14.34% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.71% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.15% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.28% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.76% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и MOOD
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.33% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 13.00% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 14.26% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.16% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 12.16% | +0.60% |