Сравнение GMOM с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
GMOM и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и EYLD
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
GMOM vs. EYLD — Ранг доходности на риск
GMOM
EYLD
Сравнение GMOM c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.58 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.87 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 12.57 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и EYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и EYLD
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и EYLD
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -41.82% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -13.59% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.26% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.36% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.43% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.11% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.15% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.89% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.56% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.10% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 21.62% | -8.86% |