PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с ENDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, GMOM returned 29.52% vs 28.01% for ENDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у ENDW с доходностью 11.17%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и ENDW

2026 (YTD)2025
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%26.31%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%

Correlation

The correlation between GMOM and ENDW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between GMOM and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMOM и ENDW

Секторы
GMOM
ENDW

Энергетика

20.7%
13.2%

Промышленность

16.1%
13.9%

Сырьевые материалы

15.6%
6.2%

Финансовые услуги

12.0%
17.5%

Коммунальные услуги

11.0%
3.5%

Технологии

8.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Недвижимость

2.2%
9.1%

Здравоохранение

1.1%
4.6%

Энергетика

GMOM
20.7%
ENDW
13.2%

Промышленность

GMOM
16.1%
ENDW
13.9%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
ENDW
6.2%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
ENDW
17.5%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
ENDW
3.5%

Технологии

GMOM
8.4%
ENDW
13.9%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
ENDW
9.6%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
ENDW
4.6%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
ENDW
4.0%

Недвижимость

GMOM
2.2%
ENDW
9.1%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
ENDW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

GMOM vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.78

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.77

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.37

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

17.84

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

3.53

-3.04

Просадки

Сравнение просадок GMOM и ENDW

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-6.44%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.44%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.27%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-0.81%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.57%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и ENDW

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.62%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.12%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

10.98%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

10.98%

+1.84%

Сравнение комиссий GMOM и ENDW

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и ENDW

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and ENDW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to ENDW (2.66%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, GMOM leads with 29.52% vs 28.01% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOM has performed better with a 29.52% return vs 28.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор