PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и DFAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%5.27%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.


GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий GMOM и DFAU

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.


Доходность на риск

GMOM vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.56

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.56

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

7.42

+4.17

GMOM vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.03

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между GMOM и DFAU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и DFAU

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFAU в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и DFAU

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-23.61%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.45%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-23.61%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.36%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.12%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и DFAU

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.39%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.67%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

18.52%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.03%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

16.87%

-4.11%