Сравнение GMOI с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
GMOI и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и VYMI
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
GMOI vs. VYMI — Ранг доходности на риск
GMOI
VYMI
Сравнение GMOI c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.13 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.82 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 12.68 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.63 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и VYMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и VYMI
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и VYMI
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -40.00% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.08% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.77% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.39% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.70% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и VYMI
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.40% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.90% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.90% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.75% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.89% | -1.12% |