Сравнение GMOI с VIGI
GMOI (GMO International Value ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 37.64% vs 7.10% for VIGI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и VIGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам GMOI и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.99% | 16.88% | -5.49% |
Correlation
The correlation between GMOI and VIGI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between GMOI and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. VIGI — Ранг доходности на риск
GMOI
VIGI
Сравнение GMOI c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.10 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 0.67 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 2.36 | +15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.55 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.54 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и VIGI
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и VIGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -31.01% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.64% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.18% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.18% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.02% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и VIGI
GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.15% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.19% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 12.99% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.43% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.88% | -0.30% |
Сравнение комиссий GMOI и VIGI
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и VIGI
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VIGI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.12% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and VIGI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.88%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs VIGI's -31.01%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 7.10% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.12% for VIGI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.15% for VIGI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и VIGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор