Сравнение GMOI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
GMOI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 8.93% | 45.64% | -4.57% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.67% | 34.75% | -4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 3.67%.
GMOI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и SPDW
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
GMOI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
GMOI
SPDW
Сравнение GMOI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.72 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.36 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.64 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 10.12 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.72 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.21 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и SPDW
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPDW в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.18% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и SPDW
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -60.02% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -11.55% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.85% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -13.01% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.01% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и SPDW
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.75%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.78% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.63% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.63% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.26% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.16% | -1.41% |