PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

GMOI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и IPOS

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий GMOI и IPOS

GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
GMOI
GMO International Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.68

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.11

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.84

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

8.62

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.68

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.01

+2.17

Корреляция

Корреляция между GMOI и IPOS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и IPOS

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и IPOS

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-73.09%

+58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-17.17%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-52.62%

+48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-31.78%

+30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.66%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и IPOS

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

15.75%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

24.15%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

29.25%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

26.52%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

23.70%

-7.93%