Сравнение GMOI с IFLO
GMOI (GMO International Value ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, GMOI returned 34.97% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 20.90% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between GMOI and IFLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
GMOI
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMOI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и IFLO
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -6.44% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -6.44% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -3.37% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.25% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 14.75% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.75% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.75% | +0.80% |
Сравнение комиссий GMOI и IFLO
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и IFLO
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and IFLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 32.28% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.51% for IFLO.
They also come from different issuers: GMO and VictoryShares. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор