Сравнение GMOI с IDOG
GMOI (GMO International Value ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GMOI tracks the MSCI World ex USA Value while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 34.97% vs 30.26% for IDOG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 10.41%.
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам GMOI и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 45.64% | -4.48% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 10.41% | 39.94% | -5.57% |
Correlation
The correlation between GMOI and IDOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between GMOI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. IDOG — Ранг доходности на риск
GMOI
IDOG
Сравнение GMOI c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.69 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 15.54 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и IDOG
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -37.32% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -6.47% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -4.15% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.90% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и IDOG
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.02%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.86% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.95% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 13.88% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.69% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.18% | -1.63% |
Сравнение комиссий GMOI и IDOG
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и IDOG
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IDOG в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.46% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and IDOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDOG has higher volatility (4.86%) compared to GMOI (4.02%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs IDOG's -37.32%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 30.26% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.45% for GMOI.
GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: GMO and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.50% for IDOG.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор