PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

GMOI и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и IDEV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.28%32.56%-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.28%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
26.17%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий GMOI и IDEV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

GMOI
GMO International Value ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

GMOI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.14

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.37

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

9.19

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.51

+1.67

Корреляция

Корреляция между GMOI и IDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и IDEV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IDEV в 3.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.33%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и IDEV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-34.77%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.20%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.02%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.64%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и IDEV

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.19%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.99%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.15%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.12%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.26%

-1.49%