PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

GMOI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и HDMV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий GMOI и HDMV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
GMOI
GMO International Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.55

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.02

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.43

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

8.61

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.55

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.42

+1.76

Корреляция

Корреляция между GMOI и HDMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и HDMV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и HDMV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-32.01%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.73%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.54%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.83%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.46%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и HDMV

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.40%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.26%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.16%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.94%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.23%

+2.54%