PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

GMOI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и EFAV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.71%26.00%-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.71%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.08%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.69%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий GMOI и EFAV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

GMOI
GMO International Value ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

GMOI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.82

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.42

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.06

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

11.14

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.82

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.55

+1.63

Корреляция

Корреляция между GMOI и EFAV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и EFAV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и EFAV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-27.56%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-7.14%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.98%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.78%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.96%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и EFAV

GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.78%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.56%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.22%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.73%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.20%

+2.57%