Сравнение GMOI с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
GMOI и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и DWX
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
GMOI vs. DWX — Ранг доходности на риск
GMOI
DWX
Сравнение GMOI c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.96 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.58 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.90 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 10.97 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.96 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.12 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и DWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и DWX
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и DWX
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -66.86% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.59% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.51% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -14.23% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.27% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и DWX
GMO International Value ETF (GMOI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GMOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.07% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.13% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 12.53% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 12.13% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.21% | +0.56% |