PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с VIESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOEX с VIESX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GMOEX returned 9.17%/yr vs 9.42%/yr for VIESX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOEX charges 0.90%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и VIESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 33.94%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOEX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции VIESX немного впереди с 9.42%.

GMOEX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.44%
С начала года
33.94%
6 месяцев
34.75%
1 год
55.86%
3 года*
27.48%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.17%

VIESX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.58%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.67%
1 год
-0.08%
3 года*
9.71%
5 лет*
0.85%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOEX и VIESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		33.94%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		0.43%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%

Correlation

The correlation between GMOEX and VIESX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.71

The correlation between GMOEX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с ESCIXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с EITEXGMOEX с GAAVXGMOEX с EMPTXGMOEX с GHVIX
Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с GQGPXVIESX с ADVMXVIESX с PSTAXVIESX с BADEXVIESX с EITEXVIESX с SSKEX

Доходность на риск

GMOEX vs. VIESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c VIESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOEXVIESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.00

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.08

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

-0.00

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

-0.01

+14.60

GMOEX vs. VIESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VIESX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и VIESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и VIESX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и VIESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOEXVIESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-35.10%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.58%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-11.97%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.52%

-35.10%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-35.10%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-8.47%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-9.72%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.29%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и VIESX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOEXVIESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.34%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

9.40%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

11.55%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.24%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.23%

+4.12%

Сравнение комиссий GMOEX и VIESX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и VIESX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VIESX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		3.74%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.78%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GMOEX and VIESX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOEX has higher volatility (10.89%) compared to VIESX (4.34%). In terms of maximum drawdown, GMOEX dropped -76.43% vs VIESX's -35.10%.

GMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOEX и VIESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор