Сравнение GMOEX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	5.22%	33.86%	1.95%	17.68%	-31.57%	2.05%	5.50%	22.15%	-12.82%	32.05%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	5.83%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-15.56%	26.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.34% соответственно.

GMOEX

1 день: 2.37%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 10.07%

1 год: 35.25%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 1.97%

10 лет*: 6.51%

BEMIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -8.46%

С начала года: 5.83%

6 месяцев: 14.00%

1 год: 48.03%

3 года*: 22.35%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 8.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:

GMOEX с VPMAX GMOEX с GABFX GMOEX с ESCIX GMOEX с EITEX GMOEX с FCEEX GMOEX с GHVIX GMOEX с GMCDX

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с PZVEX BEMIX с FNCMX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий GMOEX и BEMIX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

GMOEX

GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMOEX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.82	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.53	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.56	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	4.01	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	16.28	-6.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMOEX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.82	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.64	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.49	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.25	-0.12

Корреляция

Корреляция между GMOEX и BEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и BEMIX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	4.76%	5.01%	3.79%	6.00%	8.08%	4.48%	3.71%	4.63%	3.36%	2.56%	2.21%	1.15%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.03%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и BEMIX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMOEX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.43%	-46.05%	-30.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-12.07%	-1.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.50%	-36.37%	-7.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	-46.05%	+2.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.26%	-9.61%	-18.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.56%	-14.32%	-23.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	2.97%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и BEMIX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMOEX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.24%	9.06%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	12.81%	-0.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	17.53%	-0.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	16.20%	-0.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	16.98%	-0.36%

Сравнение GMOEX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и BEMIX

Сравнение доходности по годам GMOEX и BEMIX

Доходность по периодам

GMOEX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMOEX и BEMIX

Доходность на риск

GMOEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

GMOEX

BEMIX

Сравнение GMOEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMOEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)