Сравнение GMOD с TDSB
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.62%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.62% | 1.20% |
Correlation
The correlation between GMOD and TDSB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GMOD
TDSB
Сравнение GMOD c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.29 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и TDSB
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -19.56% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.77% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -9.11% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и TDSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 6.11% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.33% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.54% | +1.41% |
Сравнение комиссий GMOD и TDSB
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и TDSB
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TDSB в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.15% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and TDSB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.88% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.69% for TDSB.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор