- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 13 окт. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOD
GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции GMOD — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Dynamic Allocation ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GMOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GMOD закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 3.21% | -4.87% | 4.30% | 1.75% | -0.15% | 0.16% | 7.50% | |||||
| 2025 | 1.66% | 1.25% | 1.38% | 4.35% |
Метрики бенчмарка
GMO Dynamic Allocation ETF has an annualized alpha of 5.96%, beta of 0.57, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.93%) than losses (9.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.96%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 56.93%
- Участие в снижении
- 9.32%
Комиссия
Комиссия GMOD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Dynamic Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.37% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Dynamic Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Dynamic Allocation ETF показал максимальную просадку в 6.50%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Dynamic Allocation ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.50%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.54%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.00%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.56%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.51%июнь 2026 г. | 7d | 13d | 20dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GMOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -56.78% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.00% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -10.70% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOD
Добавьте GMO Dynamic Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOD