Сравнение GMOD с BCHI
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while BCHI is a Emerging Markets Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 24.87%.
GMOD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 24.87%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.20K | $70.49K | $56.32K | |
| $201.53K | $269.48K | $288.39K |
Сравнение доходности по годам GMOD и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 9.44% | 4.35% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 24.87% | 6.30% |
Correlation
The correlation between GMOD and BCHI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. BCHI — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCHI
Сравнение GMOD c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и BCHI
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки BCHI в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -16.01% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.14% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.87% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и BCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 24.50% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.75% | 23.01% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 23.01% | -14.26% |
Сравнение комиссий GMOD и BCHI
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и BCHI
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BCHI в 24.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 24.22% | 3.67% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.34% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and BCHI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 24.22%, compared with 1.34% for GMOD.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while BCHI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.65% for BCHI.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор