Сравнение GMOD с GMOV
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross). GMOD is actively managed, while GMOV is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у GMOV с доходностью 14.13%.
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.13% | 6.69% |
Correlation
The correlation between GMOD and GMOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. GMOV — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOV
Сравнение GMOD c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и GMOV
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -16.71% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.14% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.71% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и GMOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.90% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 14.73% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 14.73% | -5.90% |
Сравнение комиссий GMOD и GMOV
И GMOD, и GMOV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и GMOV
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GMOV в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and GMOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD and GMOV have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.37% for GMOD.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while GMOV is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор