Сравнение GMOD с TBFG
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 8.81%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 8.81% | 2.94% |
Correlation
The correlation between GMOD and TBFG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. TBFG — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение GMOD c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и TBFG
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -13.43% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.75% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.61% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.65% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.13% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.13% | -2.30% |
Сравнение комиссий GMOD и TBFG
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и TBFG
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TBFG в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GMOD and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор