Сравнение GMOD с QLTI
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью 0.96%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.96% | 3.59% |
Correlation
The correlation between GMOD and QLTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. QLTI — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLTI
Сравнение GMOD c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и QLTI
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -14.82% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.57% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.84% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и QLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 15.53% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 16.56% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 16.56% | -7.73% |
Сравнение комиссий GMOD и QLTI
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и QLTI
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QLTI в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.61% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and QLTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.61% for QLTI.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.60% for QLTI.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор