Сравнение GMOD с QLTI
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.47%.
GMOD
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 5.74% | 3.87% |
QLTI GMO International Quality ETF | -1.47% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GMOD and QLTI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. QLTI — Ранг доходности на риск
GMOD
QLTI
Сравнение GMOD c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOD | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.22 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок GMOD и QLTI
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -14.82% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.86% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.78% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и QLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 15.44% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 16.77% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 16.77% | -7.82% |
Сравнение комиссий GMOD и QLTI
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и QLTI
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QLTI в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and QLTI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
GMOD has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.52% for QLTI.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.60% for QLTI.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор