Сравнение GMOD с GMMA
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. GMOD is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 2.94%.
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.94% | 1.43% |
Correlation
The correlation between GMOD and GMMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. GMMA — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение GMOD c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и GMMA
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -5.21% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.05% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.23% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 6.20% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 7.32% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 7.32% | +1.51% |
Сравнение комиссий GMOD и GMMA
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и GMMA
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GMMA в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.46% | 3.00% | 0.57% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and GMMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор