Сравнение GMOD с GAA
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for GAA.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и GAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 8.95%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам GMOD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 8.95% | 4.27% |
Correlation
The correlation between GMOD and GAA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. GAA — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAA
Сравнение GMOD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и GAA
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и GAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -26.57% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.06% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.83% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и GAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 9.44% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.34% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 11.09% | -2.26% |
Сравнение комиссий GMOD и GAA
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и GAA
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GAA в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.49% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and GAA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
GAA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.37% for GMOD.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: GMO and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.41% for GAA.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и GAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор