Сравнение GMOD с CLSM
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. GMOD is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.11%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GMOD and CLSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. CLSM — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение GMOD c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и CLSM
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -27.77% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.80% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -16.17% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 14.22% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 12.72% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 12.71% | -3.88% |
Сравнение комиссий GMOD и CLSM
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и CLSM
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and CLSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.78% for CLSM.
They also come from different issuers: GMO and Cabana. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор