Сравнение GMOC с XONE
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. GMOC is actively managed, while XONE is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 0.73% |
Correlation
The correlation between GMOC and XONE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. XONE — Ранг доходности на риск
GMOC
XONE
Сравнение GMOC c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 4.95 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и XONE
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.40% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.55% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.86% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.86% | -0.37% |
Сравнение комиссий GMOC и XONE
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и XONE
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and XONE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: GMO and BondBloxx. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор