- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 27 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $33M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 310
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $15.56K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции GMOC — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO Ultra-Short Income ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GMOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GMOC закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 2025 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.37% | 0.27% | 0.38% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 0.12% | 2.40% | ||||
| 2025 | -0.12% | 0.41% | 0.41% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
GMO Ultra-Short Income ETF has an annualized alpha of 4.01%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2025.
- This ETF captured 6.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.05%
- Участие в снижении
- -22.19%
Комиссия
Комиссия GMOC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Ultra-Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.98% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Ultra-Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.35 | $0.13 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $1.07 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.13 | $0.26 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Ultra-Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.14%, зарегистрированную 30 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Ultra-Short Income ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.14%окт. 2025 г. | 2d | 8d | 10dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.13%нояб. 2025 г. | 1d | 10d | 10dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.09%июль 2026 г. | 3d | 2d | 5dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.07%апр. 2026 г. | 1d | 1d | 1dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.06%апр. 2026 г. | 1d | 5d | 5dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GMOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -56.78% | +56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.69% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOC
Добавьте GMO Ultra-Short Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOC