Сравнение GMOC с GMOI
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. GMOC is actively managed, while GMOI is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.04%.
GMOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.17% | 0.70% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.04% | 7.26% |
Correlation
The correlation between GMOC and GMOI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. GMOI — Ранг доходности на риск
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение GMOC c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOC | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOC и GMOI
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -14.67% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.18% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.66% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 13.30% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 15.40% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 15.40% | -14.89% |
Сравнение комиссий GMOC и GMOI
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и GMOI
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.65% | 0.84% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and GMOI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.65% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор