Сравнение GMOC с GMOI
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. GMOC is actively managed, while GMOI is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.76% | 7.37% |
Correlation
The correlation between GMOC and GMOI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. GMOI — Ранг доходности на риск
GMOC
GMOI
Сравнение GMOC c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 2.05 | +6.28 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и GMOI
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -14.67% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.70% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 13.31% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 15.64% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 15.64% | -15.15% |
Сравнение комиссий GMOC и GMOI
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и GMOI
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and GMOI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор