Сравнение GMOC с INVG
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.31%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.31% | -0.84% |
Correlation
The correlation between GMOC and INVG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. INVG — Ранг доходности на риск
GMOC
INVG
Сравнение GMOC c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 1.13 | +7.20 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и INVG
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -3.15% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.71% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 4.45% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.45% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.45% | -3.96% |
Сравнение комиссий GMOC и INVG
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INVG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и INVG
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности INVG в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.69% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and INVG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while INVG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор