Сравнение GMOC с QLTI
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.47%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
QLTI GMO International Quality ETF | -1.47% | 1.28% |
Correlation
The correlation between GMOC and QLTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. QLTI — Ранг доходности на риск
GMOC
QLTI
Сравнение GMOC c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 0.22 | +8.11 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и QLTI
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -14.82% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.86% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.78% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и QLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 15.44% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 16.77% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 16.77% | -16.28% |
Сравнение комиссий GMOC и QLTI
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и QLTI
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QLTI в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and QLTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
GMOC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.52% for QLTI.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while QLTI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.60% for QLTI.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор