Сравнение GMOC с BCHI
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO, while BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 26.17%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 50.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 26.17% | 1.71% |
Correlation
The correlation between GMOC and BCHI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. BCHI — Ранг доходности на риск
GMOC
BCHI
Сравнение GMOC c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 2.00 | +6.33 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и BCHI
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -14.33% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.19% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.21% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и BCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 20.99% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 21.36% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 21.36% | -20.87% |
Сравнение комиссий GMOC и BCHI
GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и BCHI
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BCHI в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.91% | 3.67% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and BCHI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.33% for GMOC.
GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.65% for BCHI.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор