PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOC с BCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMOC и BCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 26.17%.


GMOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCHI

1 день
-6.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
26.17%
6 месяцев
27.76%
1 год
50.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOC и BCHI


2026 (YTD)2025
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
1.65%0.76%
BCHI
GMO Beyond China ETF
26.17%1.71%

Correlation

The correlation between GMOC and BCHI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Ultra-Short Income ETF

GMO Beyond China ETF

Доходность на риск

GMOC vs. BCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOC

BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOC c BCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GMOC vs. BCHI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOCBCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.33

2.00

+6.33

Просадки

Сравнение просадок GMOC и BCHI

Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и BCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMOCBCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-14.33%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.19%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.21%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOC и BCHI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMOCBCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

20.99%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

21.36%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.49%

21.36%

-20.87%

Сравнение комиссий GMOC и BCHI

GMOC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOC и BCHI

Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BCHI в 2.91%


ПозицияTTM2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
2.91%3.67%
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
2.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы


GMOC and BCHI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.33% for GMOC.

GMOC is categorized as Ultrashort Bond, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.65% for BCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOC и BCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор