Сравнение GMMA с XXX
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while XXX tracks the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for XXX.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и XXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и XXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.22% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -4.54% |
Correlation
The correlation between GMMA and XXX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. XXX — Ранг доходности на риск
GMMA
XXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c XXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | XXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и XXX
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки XXX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и XXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -13.06% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -6.79% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -5.80% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и XXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | XXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 23.30% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.30% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 23.30% | -15.99% |
Сравнение комиссий GMMA и XXX
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и XXX
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности XXX в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and XXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.09% for XXX.
GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Cyber Hornet. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.95% for XXX.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и XXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор