PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXX с WIMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXX и WIMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XXX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WIMA

1 день
0.65%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXX и WIMA


Correlation

The correlation between XXX and WIMA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF

WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Доходность на риск

Сравнение XXX c WIMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XXX vs. WIMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XXXWIMAРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.52

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XXX и WIMA

Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и WIMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXXWIMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-2.75%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.12%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-0.91%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XXX и WIMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXXWIMAРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

13.38%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

13.38%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

13.38%

+9.84%

Сравнение комиссий XXX и WIMA

XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXX и WIMA

Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


XXX and WIMA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.

XXX has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for WIMA.

XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Cyber Hornet and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.42% for WIMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXX и WIMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор