PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXX с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXX с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while ELM is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности XXX и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XXX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.83%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXX и ELM

2026 (YTD)
XXX
CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF		-2.56%
ELM
Elm Market Navigator ETF		4.84%

Correlation

The correlation between XXX and ELM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с XXX:
XXX с WIMAXXX с WAMAXXX с MATEXXX с LOTIXXX с SFTXXXX с GDTXXX с TDSA
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

XXX vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXX
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXX c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XXX vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.49

-1.81

Просадки

Сравнение просадок XXX и ELM

Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-9.02%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.51%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.32%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XXX и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

9.36%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

10.26%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

10.26%

+12.96%

Сравнение комиссий XXX и ELM

XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXX и ELM

Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
XXX
CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF		0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXX and ELM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.06% for XXX.

They also come from different issuers: Cyber Hornet and Elm. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXX и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор