Сравнение GMMA с CEFZ
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью 3.91%.
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 5.19% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.91% | 7.41% |
Correlation
The correlation between GMMA and CEFZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
GMMA
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMMA c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и CEFZ
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -6.66% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.91% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.22% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 10.42% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.42% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.42% | -3.09% |
Сравнение комиссий GMMA и CEFZ
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и CEFZ
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CEFZ в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.37% | 4.17% | 0.00% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and CEFZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.71% for GMMA.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and RiverNorth. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор