PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGEX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGEX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.60% соответственно.

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с PORTX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий GMGEX и CWGIX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GMGEX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGEXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.46

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.09

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.07

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

8.70

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGEX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGEXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.46

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.66

-0.44

Корреляция

Корреляция между GMGEX и CWGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и CWGIX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и CWGIX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGEXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-54.47%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.08%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-27.18%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-32.00%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.84%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-7.16%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и CWGIX

GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеют волатильность 6.09% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGEXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.24%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.48%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.04%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.97%

+0.05%