PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGEX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMGEX с CWGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.47%/yr vs 12.32%/yr for CWGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.

Доходность

Сравнение доходности GMGEX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMGEX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции GMGEX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.32% соответственно.

GMGEX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.47%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.55%
1 год
35.58%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.47%

CWGIX

1 день
-1.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.81%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMGEX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		16.34%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		13.45%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Correlation

The correlation between GMGEX and CWGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between GMGEX and CWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Equity Allocation Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с GMWAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGI
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с BLPAXCWGIX с FPADX

Доходность на риск

GMGEX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGEX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMGEXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.03

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.79

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.83

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

12.08

+3.72

GMGEX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGEX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGEX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMGEX и CWGIX

Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMGEXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-54.47%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.52%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-15.56%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-27.18%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-32.00%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.57%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-7.12%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.46%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGEX и CWGIX

Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 5.18%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMGEXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.34%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.34%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.66%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.41%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.02%

-0.02%

Сравнение комиссий GMGEX и CWGIX

GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGEX и CWGIX

Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности CWGIX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.36%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.03%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GMGEX and CWGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWGIX has higher volatility (6.34%) compared to GMGEX (5.18%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs CWGIX's -54.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMGEX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор