Сравнение GMGEX с CWGIX
GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GMGEX returned 11.37%/yr vs 11.80%/yr for CWGIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GMGEX charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и CWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMGEX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции CWGIX немного впереди с 11.80%.
GMGEX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 4.17%
CWGIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GMGEX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 22.17% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.50% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Correlation
The correlation between GMGEX and CWGIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between GMGEX and CWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMGEX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
GMGEX
CWGIX
Сравнение GMGEX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMGEX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.71 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 11.01 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и CWGIX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и CWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMGEX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -54.47% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.52% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -15.56% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -27.18% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -32.00% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -7.11% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и CWGIX
Текущая волатильность для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) составляет 3.61%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMGEX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.61% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 12.76% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 15.12% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.48% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.03% | -0.05% |
Сравнение комиссий GMGEX и CWGIX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и CWGIX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CWGIX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.11% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.87% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GMGEX and CWGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CWGIX has higher volatility (4.61%) compared to GMGEX (3.61%). In terms of maximum drawdown, GMGEX dropped -58.47% vs CWGIX's -54.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMGEX и CWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор