Сравнение GMGEX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMGEX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMGEX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GMGEX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции GMGEX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.70% соответственно.
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMGEX и GBFFX
GMGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GMGEX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GMGEX
GBFFX
Сравнение GMGEX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMGEX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.08 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 4.08 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.94 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 15.49 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMGEX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.08 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GMGEX и GBFFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMGEX и GBFFX
Дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GMGEX и GBFFX
Максимальная просадка GMGEX за все время составила -58.47%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGEX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMGEX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -26.62% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -6.04% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -15.91% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -26.62% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.58% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -4.42% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.56% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMGEX и GBFFX
GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMGEX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.36% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 5.27% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 7.98% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.02% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 9.07% | +6.95% |