Сравнение GMFZX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -4.34% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.25% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.67%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и PPLIX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMFZX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
GMFZX
PPLIX
Сравнение GMFZX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.59 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и PPLIX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.71% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и PPLIX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -55.61% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.42% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -26.85% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -32.67% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.57% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.35% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.34% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и PPLIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) составляет 4.53%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.67% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.54% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.38% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.53% | -1.16% |