График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) показал доход в -4.34% с начала года и 13.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMFZX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMFZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 1.26% | -8.05% | -4.34% | |||||||||
| 2025 | 2.93% | -0.17% | -3.19% | 0.43% | 4.66% | 3.79% | 0.63% | 2.44% | 2.77% | 1.72% | 0.37% | 0.70% | 18.22% |
| 2024 | -0.00% | 3.72% | 2.78% | -3.49% | 4.34% | 1.56% | 2.22% | 2.17% | 1.80% | -1.04% | 2.27% | -2.63% | 14.21% |
| 2023 | 6.73% | -2.90% | 2.47% | 1.21% | -1.09% | 5.03% | 2.97% | -2.60% | -4.01% | -2.49% | 7.95% | 4.91% | 18.70% |
| 2022 | -4.47% | -2.77% | 1.25% | -7.21% | 0.38% | -7.37% | 6.42% | -3.74% | -8.66% | 5.45% | 7.33% | -3.89% | -17.40% |
| 2021 | -0.36% | 2.10% | 2.42% | 3.76% | 1.52% | 0.83% | 0.82% | 2.12% | -3.84% | 4.24% | -1.92% | 3.81% | 16.30% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund: годовая альфа составляет -1.15%, бета — 0.91, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 97.47% снижения S&P 500 Index, но только в 88.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.91 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 88.57%
- Участие в снижении
- 97.47%
Комиссия
Комиссия GMFZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMFZX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.61 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMFZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.68 | $0.35 | $0.64 | $0.66 | $0.26 | $0.33 | $0.66 | $0.42 | $0.33 | $1.58 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund составляет 8.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.03% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1030 | 11 апр. 2013 г. | 1385 |
| -30.18% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 133 |
| -24.61% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
| -20.83% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -17.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...