Сравнение GMFZX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 9.95% против 4.00% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FRIMX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FRIMX
Сравнение GMFZX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.70 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.38 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.18 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FRIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FRIMX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FRIMX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -33.73% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.44% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -16.12% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -16.12% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.46% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.74% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.86% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FRIMX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.13% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.95% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 4.64% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.23% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.48% | +9.91% |