Сравнение GMFZX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 20.91% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GMFZX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.56% соответственно.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FSKAX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FSKAX
Сравнение GMFZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.20 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FSKAX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FSKAX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -35.01% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.42% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -25.39% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -35.01% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.20% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.05% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.60% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FSKAX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.38% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.85% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 18.69% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.42% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 18.44% | -4.05% |