PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GLDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с GLDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и GLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-1.90%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.09%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 2.27% соответственно.

GMFZX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.48%
1 год
16.17%
3 года*
13.97%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.95%

GLDYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GGBFXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FTLSXGMFZX с FRIMX
Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GSCYXGLDYX с GMWZXGLDYX с GMGZXGLDYX с GGBZXGLDYX с IAUGLDYX с GDMYX

Сравнение комиссий GMFZX и GLDYX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.

GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Доходность на риск

GMFZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGLDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.86

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

4.57

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.67

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.03

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

17.82

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GLDYX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.86

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между GMFZX и GLDYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GLDYX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GLDYX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.59%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.11%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GLDYX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GLDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXGLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-11.73%

-48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-1.04%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-6.68%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-6.68%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.65%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-2.17%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.23%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GLDYX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXGLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.61%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

0.93%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

1.44%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

1.81%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

1.55%

+12.84%