Сравнение GMFZX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMFZX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMFZX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | -1.90% | 18.22% | 14.21% | 18.70% | -17.40% | 16.30% | 13.82% | 24.26% | -7.79% | 9.55% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GMFZX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
GMFZX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 9.95%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMFZX и FTLSX
GMFZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.
Доходность на риск
GMFZX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
GMFZX
FTLSX
Сравнение GMFZX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMFZX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.41 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.33 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 9.55 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMFZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GMFZX и FTLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMFZX и FTLSX
Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFZX GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund | 4.59% | 4.50% | 5.87% | 3.27% | 6.81% | 5.46% | 2.36% | 3.33% | 7.99% | 4.37% | 3.97% | 19.91% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMFZX и FTLSX
Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMFZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -15.74% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.65% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -15.74% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.59% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -2.86% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.89% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMFZX и FTLSX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMFZX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.36% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.22% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 4.89% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.36% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.75% | +9.64% |