PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMFZX с GGBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMFZX с GGBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX).

GMFZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMFZX и GGBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMFZX и GGBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		-0.99%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		-0.99%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GMFZX на уровне -0.99% и GGBFX на уровне -0.99%. За последние 10 лет акции GMFZX превзошли акции GGBFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 1.95% соответственно.

GMFZX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.26%
1 год
16.65%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.05%

GGBFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.45%
1 год
4.04%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

GuideStone Funds Global Bond Fund

Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с GLDYXGMFZX с PPLIXGMFZX с SSFNXGMFZX с FRIMXGMFZX с FTLSX
Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GMGZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYXGGBFX с GGBZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GSCYX

Сравнение комиссий GMFZX и GGBFX

GMFZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGBFX в 0.86%.

GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Доходность на риск

GMFZX vs. GGBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMFZX c GGBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFZXGGBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.13

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

4.48

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMFZX vs. GGBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMFZX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMFZX и GGBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFZXGGBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между GMFZX и GGBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMFZX и GGBFX

Дивидендная доходность GMFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GGBFX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.55%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.04%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%

Просадки

Сравнение просадок GMFZX и GGBFX

Максимальная просадка GMFZX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GGBFX в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMFZX и GGBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFZXGGBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-27.03%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.80%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-20.84%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-20.97%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.15%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.64%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMFZX и GGBFX

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GMFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFZXGGBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

1.75%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.66%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

4.01%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

4.91%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

4.49%

+9.90%