PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMF с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 9.15%/yr vs 9.32%/yr for KBA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности GMF и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции KBA немного впереди с 9.32%.

GMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
5.01%
С начала года
10.08%
1 год
19.69%
3 года*
16.30%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.15%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		10.08%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between GMF and KBA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.65

The correlation between GMF and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и KBA

Секторы
GMF
KBA

Технологии

40.8%
34.1%

Финансовые услуги

15.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Промышленность

7.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
1.4%

Сырьевые материалы

5.8%
9.3%

Здравоохранение

4.5%
3.7%

Энергетика

3.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

GMF
40.8%
KBA
34.1%

Финансовые услуги

GMF
15.4%
KBA
17.4%

Потребительский циклический сектор

GMF
10.7%
KBA
5.4%

Промышленность

GMF
7.3%
KBA
15.4%

Коммуникационные услуги

GMF
6.4%
KBA
1.4%

Сырьевые материалы

GMF
5.8%
KBA
9.3%

Здравоохранение

GMF
4.5%
KBA
3.7%

Энергетика

GMF
3.1%
KBA
3.0%

Потребительский защитный сектор

GMF
2.9%
KBA
6.5%

Коммунальные услуги

GMF
2.0%
KBA
3.2%

Недвижимость

GMF
1.0%
KBA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

GMF vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.81

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.48

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.80

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

11.18

-5.73

GMF vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и KBA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-53.24%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-7.65%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-31.23%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-39.76%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-45.32%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.13%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-25.60%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.28%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и KBA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 7.02%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.30%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

15.80%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.29%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

27.47%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.46%

-6.22%

Сравнение комиссий GMF и KBA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и KBA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.22%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

GMF and KBA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to GMF (7.02%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 9.15% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

KBA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.22% for GMF.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор