PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-2.18%21.99%16.55%8.20%-10.75%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.


GMF

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.62%
1 год
18.61%
3 года*
12.80%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.61%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий GMF и GDE

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

GMF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.84

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.36

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.68

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

10.22

-4.85

GMF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.12

-0.85

Корреляция

Корреляция между GMF и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и GDE

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GDE в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.52%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и GDE

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-32.01%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-22.66%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-17.11%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-7.76%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.93%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и GDE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.78%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.78%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

25.29%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

32.28%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

26.18%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

26.18%

-7.07%