Сравнение GMF с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GMF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GMF и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -2.18% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -10.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
GMF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.61%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и GDE
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GMF vs. GDE — Ранг доходности на риск
GMF
GDE
Сравнение GMF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.36 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 10.22 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GMF и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и GDE
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.52% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и GDE
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -32.01% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -22.66% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -17.11% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -7.76% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.93% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и GDE
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.78%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 11.78% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 25.29% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 32.28% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 26.18% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 26.18% | -7.07% |