PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и FLAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%1.42%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
5.99%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 5.99%.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

FLAU

1 день
1.24%
1 месяц
-6.28%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Сравнение комиссий GMF и FLAU

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.


Доходность на риск

GMF vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFFLAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

7.51

-1.75

GMF vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между GMF и FLAU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и FLAU

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FLAU в 3.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.07%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и FLAU

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и FLAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-45.73%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.82%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-24.68%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.05%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-6.87%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.28%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и FLAU

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.71%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.51%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

20.60%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.51%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

23.66%

-4.54%