PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.17% соответственно.


GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий GMF и EWG

И GMF, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

GMF vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.49

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.70

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

2.27

+3.49

GMF vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между GMF и EWG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EWG

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EWG

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-67.57%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.54%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-43.44%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-46.80%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-19.28%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.50%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EWG

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.28%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.45%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.83%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

20.30%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.03%

-1.91%