PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

GMF и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.05% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий GMF и EEMV

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

GMF vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

5.86

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.06

Корреляция

Корреляция между GMF и EEMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EEMV

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EEMV

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-31.56%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.22%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-21.97%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-31.56%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-6.59%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-8.05%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.45%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EEMV

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 6.79% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.67%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.48%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

12.91%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

11.48%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

13.74%

+5.38%