Сравнение GMF с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GMF и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.58% против 2.13% соответственно.
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и BIL
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
GMF vs. BIL — Ранг доходности на риск
GMF
BIL
Сравнение GMF c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 19.52 | -18.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 254.20 | -252.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 180.39 | -179.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 368.00 | -366.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4,131.71 | -4,125.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 19.52 | -18.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 12.55 | -12.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 8.23 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.73 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между GMF и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и BIL
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и BIL
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -0.78% | -66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -0.01% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -0.12% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -0.21% | -39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | 0.00% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -0.26% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.00% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и BIL
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 0.06% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 0.14% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 0.21% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.26% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 0.26% | +18.86% |